Стратегия торговли "медведи в ничье"

Стратегия состоит в том, чтобы при начале матча на футболе сделать ставку "за" ничью и ждать понижения, чтобы закрыться ставкой "против" с прибылью.

Исследование проводилось на старых данных букмекерской биржи бетфейр (взятых с http://data.betfair.com) за апрель месяц. В первом эксперименте учавствовали данные за 2 недели, там набралось 250 футбольных матчей, на которых принимались ставки In Play. Для каждого рынка были выбраны 2 коэффициента - коэффициент "за" ничью непосредственно перед началом матча и минимальный коэффициент, до которого доходило в процессе торговли In Play. Дальше программа устраивала перебор на сколько пунктов ждать понижения коэффициента чтобы закрываться. Для каждого размера сдвига высчитывалась прибыль либо убытки от этого матча. Перебор шел от 0.01 до 3.0 сдвига коэффициента. Были получены следующие результаты - на ставке 1 доллар оптимальным является дожидаться понижения коэффициента на ничью на 1.2 пункта. Убытки при этом минимальны, но все равно значительные - 20 долларов, т.е. 20 начальных ставок! Мной было принято решение спасать стратегию - я убрал из рассмотрения те матчи, где начальный коэффициент после начала "за" ниже 4.0. Результаты стали получше, прибыль составила 4 доллара (т.е. 4 начальные ставки) без учета комиссии бетфейра 5% на выйгрыш. С учетом комиссии и эта схема оказалась убыточной. Я решил проверить на бОльшем количестве данных - добавил в базу данных старые данные с бетфейра за 2 месяца, в рассмотрении были 770 матчей на которые принимались ставки In Play. При ставке в 1 доллар и с учетом комиссии бетфейра 5% на выйгрыш, в результате всех этих 770 матчей образовался убыток в 5 долларов (т.е. 5 начальных ставок). Это если закрываться после понижения коэффициента на лучшее значение 1.2 пункта, при других значениях убытки еще больше.

Результат: Стратегия не оправдала себя, но можно использовать эту информацию как набросок для более сложных стратегий.

Возможно, у читателей появятся свои идеи как улучшить стратегию?